期货盈亏比,期货交易中为什么胜率低反而盈亏比会越高

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  • 期货交易中为什么胜率低反而盈亏比会越高
  • 谁有一个好的期货测试软件,可以根据期货历史数据,计算出我的盈亏比?
  • 如何平衡外盘期货交易过程中的胜率与盈亏比?
  • 期货做一分钟到五分钟级别的短线,盈亏比多少比较合适
  • 一个稳定持续盈利的交易系统什么是最重要的
  • 为什么别人稳定盈利的交易系统我拿来用却是亏损
  • Q1:期货交易中为什么胜率低反而盈亏比会越高

    盈亏比是 平均盈利比平均亏损
    举一个简单例子,趋势型系统,通常是胜率偏低
    靠扑捉大行情来保证最后的盈利
    这里就出现了小亏大赚的情况
    平均盈利就相对高
    这样就出现你说的问题了
    (胜率低但是必须保证是正向盈利)
    有问题可以继续追问交流

    Q2:谁有一个好的期货测试软件,可以根据期货历史数据,计算出我的盈亏比?

    飞孤

    Q3:如何平衡外盘期货交易过程中的胜率与盈亏比?

    我们都知道,交易是一种概率游戏,那么结果的盈亏,量累积起来就有一个胜率。那么交易也不是简单的结果的胜负,一个简单的方向的选择,还有亏多少,赚多少的考量,即是盈亏比!

    一波趋势下来反弹,等待做空。采用同样的突破进场方式。

    交易者甲在A、B、C三次做空,两次失败,一次成功,胜率33%,但是他采用的是假突破就离场的止损方式,所以每次止损位非常小,而接下来的趋势中获利,CE的长度除以他的止损位,报风比比较高。也就是他以不断的小亏获取一次大的盈利。

    交易者乙在A点一次做空,止损采用止损位1,因为始终没有触及止损位,所以他交易一次,成功一次,在本案中胜率100%,但是因为他的止损位比较高,所以用CE的长度除以他的止损位,报风比就比较低了。他是以一次大的亏损风险来保持他的胜率。

    在本次交易中,两个人都赚了钱,但是如果行情翻转,突破D点向上,谁的亏损会比较大呢?显然是交易者乙。

    可见,如果你采用相同的交易系统进场,而采用不同的策略,那么胜率和报风比必然成反比。

    所以,在评判一个交易系统盈利能力的时候单纯谈胜率没有意义,单纯谈报风比也没有意义。

    期货交易的基本原则:及时认赔,而让获利持续成长

    交易要成功就需要极高的准确预测率?笔者要说:“这是一种误解"。

    不要花太多时间在“行情预测”上,花时间在“风险控制和资金管理”才能事半功倍。”

    判断错误是交易过程中必然发生的现象,优秀的交易者应该尽可能扩大赢利,而不是赢的次数

    专业人士赚大钱是因为他们的平均获利远远大于他们的平均损失。”

    那么简单的资金管理模型是怎样呢?

    这里做个简单介绍

    (1)我们的底仓通常应该是多少?

    大部分人认为:在成功率一定的情况下,仓位越大,则赚的越多。在交易中,并非仓位越大,你赚的越多,事实上,合适的仓位大小,与做单成功率和盈亏比有一定的关系。

    假设我们做单的成功率是50%,第一次做对,第二次做错,第三次做多,第四次做错....

    我们的仓位分别是100%、50%、25%和10%四种形式,大家看以下四种操盘的结局:

    四种操盘的结局:

    100%仓位的很早就死掉了,简直瞬间死亡;50%仓位的,账户一直没怎么动,虽然没有死,但也没什么盈利;10%仓位的,能稳定盈利,但是赚的比较少,赚了6%。而赚的最大的是25%仓位的,盈利20%左右。

    现在大家明白,为何不能重仓了么?因为即使你的成功率高于50%,达到90%,那么你即使前面9次都对,后面一次输掉,也是满盘皆输,账户清零。何况你很难做到90%的成功率,而且很难连续9次都盈利。

    其实最佳的仓位比例,是和做单的成功率P、盈亏比R有关的,盈亏比R就是平均一笔盈利与一笔亏损的比例,盈亏比越高,意味着你赚的多,亏的少,仓位自然可以大;成功率自然简单,成功率越有,仓位就越可以大。

    (1)为什么不能重仓?

    1、看对方向,赚不来钱。频繁止损,每次亏损较大。由于较大,时机对期货极其重要。在一个行情的上涨趋势中,行情上下震荡4%,是很常见。但如果你重仓,甚至满仓,那么4%的波动,会导致你账号损失30%多,损失较大,因此可能在没等到4%的时候,你就被迫出局。结果震荡之后,行情又延续着原有的上涨趋势。结果看对了方向,但没赚钱,而且还亏了不少。事实验证:80%的止损都是能抗回来的。

    2、遇到黑天鹅,可能让你多年来的盈利“一夜归零”,黑天鹅虽然极少发生,但一年发生几次,也正常,你虽然好多年成功躲避,但几年遇上一次,也正常。你此前即使赚了几十倍,几百倍,但一旦遇到一次黑天鹅,没给你离场的机会;或者你失去理智,不忍心砍掉。短短的几天,连续两个跌停,或者跌个10%,足以回归到零。

    3、重仓,一次止损,亏损较大,你的心态可能变坏,重仓后,回撤30%就常见,你的心态容易非理性,急于赚回,结果陷入了越急、越亏,越亏、越急的恶性循环。

    (2)什么情况下可以重仓?

    上面的公式可以看到,当 你的成功率极高,而且盈亏比极高的情况下,你的最优仓位才是重仓。

    上面的凯利公式有一个缺陷,忽略了一个条件,那就是止损的绝对值,公式里没有止损的绝对值。即使如果你的盈亏比很大,比如是50,你的成功率也很高,比如是80%,那么此时你可以重仓。一个极端,如果你的止损位是50%,则如果你连续两次止损,则你就爆仓了。

    所以我们重仓要求的条件:

    第一:方向判断的成功率要高,确保止损的次数要少,使总回撤较小。(有效性很高的机会)成功率,当行情这种情况下,你判断的成功率很高。当出现多个理论共振,则此时成功率概率高(以后还会讲别的)。

    第二种:即盈亏比高。

    对于当时的一笔交易而言,盈亏比是很不确定的,当时只能确定的是成功率和止损,而无法确定未来的盈利,因为我们常讲,我们赚多少,是市场是给的,赔多少,才是我们自己可控的。

    因此才有了让利润自由奔跑这种说法,就是因为某一笔交易,我们单纯根据技术分析,我们是无法判断出未来的盈利幅度,也就无法判断出当时某一交易的盈亏比。因此,盈亏比这个概念具有事后的意思,事前很难知晓。

    所以单纯技术分析无法提前知道某一笔交易的盈亏比,这个主要依靠基本面来判断,因为基本面决定未来的价格方向和幅度,所以这个需要基本面来协助,单纯的技术分析做不到。

    第三:1手的止损幅度很小,确保每笔止损小。

    每笔损失=1手止损幅度*多少手(仓位)<=3%。< span="">

    1手的止损很小,即使仓位很大,仍然能保持总损失控制在某个范围。

    因为止损幅度过小,可能出现频繁止损,所以导致的结果:每笔止损虽然小,但止损好多次,例如止损5次,才能逮住一次行情,那么意味着总损失15%以上,回撤15%。(如果每次亏5%,连亏5次,那就是25%)。回撤太大。

    因此要提高成功率,确保总回撤较少,因此方向判断的成功率要较高。这个取决你对关键点的把握,把握的好,就可以实现成功率高和止损很小的两个条件。

    第四种条件:重仓必须日内有安全盈利后。

    如果隔夜万一出现了所谓的黑天鹅,此时国内停盘,虽然你设的止损位很小,但是此时此刻,你无法止损,那么第二日开盘,价格必然远远离开你的止损位,所以原本你设的小止损位就无用。

    因此,上面可以看出,当出现有效性很高的突破,同时能够保证止损的点位很小,即使连续止损几次,也不产生大影响的情况下,日内你还有安全盈利后,则你可以重仓隔夜做趋势。所以可以看出重仓的条件是极苛刻的。

    (3)如何加仓:采用倒金字塔加码

    做短线不适合加仓,趋势适合加仓。通常有这样几种情况,要进行加仓操作:

    1、当发现基本面的变化,但技术面还没有体现时――众所周知,投机市场并不总是理性的,常常有它情绪化的一面,比如当基本面向好时,图形常常要再震一下,可能还要跌一下,反之亦然。这时,既想占据有利的位置,又不愿冒更多的震荡风险,就要采取分次投入的技巧。

    2、技术面出现信号,但并不确认,把握还不大,一方面不想错失机会;另一方面,判断失误的时候,使亏损较小。

    加仓方式:仓位要越加越小,而不能越加越大。例如:倒金字塔加码,15-20%的底仓,再加10%,再加5%。

    因为:在一段上涨波段中,上涨幅度是已定的(虽然我们不知道)。价格越往上涨,涨的空间肯定越小,转为下跌的概率越大。如果越加越大,那么你单子转为亏损的风险越大。

    假设前面你轻仓,10%的仓位,上涨10%,赚10%。但是果此 你加仓20%,到30%,那么此时价格下跌3.3%,那么你的利润就全吐,稍不留神,还会亏损。

    但是如果20%的仓位,上涨10%,此时赚了20%,此时你加仓10%,到30%。那么此时价格下跌3.3%,你回撤10%,还盈利10%。只有下跌7%,你的利润才会回吐完毕。而在下跌7%之前,你有足够的时间提前离场。

    需要说明的是:做趋势,与金字塔加码相比,减仓更适合部分人:如果金字塔加码,例如做多,加码后,行情继续下跌,则利润大幅回撤,此时会严重影响到心态,难以持有单子。如果逐步减仓,已锁住部分利润,下跌反而不怕,因为可以在更低的仓位接单,心理上更舒服,反而能持有单子。虽然金字塔更科学,但减仓更舒服。

    但是中间,如果出现了所谓的把握性大、盈亏比很合算、止损很小的机会,则你的加仓可以大点,可以不符合倒金字塔加码,此时你的加仓就当成进仓。

    (4)、资金配置:多品种策略(预防黑天鹅)

    假设一个品种发生黑天鹅的概率是5%,则两个品种同时发生黑天鹅的概率是5%*5%=0.25%,三个品种同时发生黑天鹅的概率就是5%*5%*5%=0.0125%。0.0125%的概率如此低,等于是不会发生的。

    所以采用多品种策略,就会你遭遇黑天鹅的概率极低极低,达到不可能;现实中,多品种策略,是会使你的账户稳健,不发生大的波动,即一个品种上止损了,另外的一个品种抓住了趋势,实现总体的盈利。

    当然,那种计算方式,是假设这这不同品种的相关性为0,即不相关,才能实现低概率,如果相关性,相关性越大,则就实现不了低低利率的问题,例如黄金白银,高度相关,黄金发生黑天鹅,白银也就会发生黑天鹅,你即使持有两个品种,发生的概率还是5%,而不是0.25%。同时持有多个品种,越不相关越好,越可避免风险,例如农产品、化工、金属之间的相关性就较弱。农产品中,白糖、棉花就没相关。

    在资金配比,一部分资金投在农产品,一部分在化工,一部分在金属,可以避免系统性的的风险。

    在技术上,你配置在几个品种上,几个品种止损,另外几个品种抓住趋势,盈利,则你的账户稳健增长。

    当然,考虑到人的能力的有效性和精力,同时持有的品种不要多,一般在三个品种为好,超过了,就容易分散精力.

    Q4:期货做一分钟到五分钟级别的短线,盈亏比多少比较合适

    这种超短的话我觉得2个点的点差就可以抛了

    Q5:一个稳定持续盈利的交易系统什么是最重要的

    交易系统几个核心内涵
    1、心态核心。
    在交易系统没有提出可交易各股时期,心态如何摆正,并且做到行与心合一,是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。如果,一套很好的交易系统,但心态急噪,无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入,那么,作为脱离交易系统控制,导致的失败,就不能归咎于交易系统程序失败,是心态失败导致了交易失败。因此,我认为,心态是最重要的,决定了交易系统的成败。
    2、跟踪核心
    好的交易系统,还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在,以决定趋势的终结,以便于,让利润奔跑。
    3、空仓核心
    当交易系统没有信号时期,是否能够达到空仓所需要的心理素质,这也是交易系统成败的重大问题。
    这些可以慢慢去领悟,股市中没有百分之百的成功战术,只有合理的分析。每个方法技巧都有应用的环境,也有失败的可能。新手前期可先用个模拟炒股去练习一段时日,从模拟中找些经验,等有了好的效果再运用到实战中,实在把握不准的话可以用个牛股宝手机炒股去跟着牛人榜里的牛人去操作,这样稳妥得多,希望可以帮助到您,祝投资愉快!

    Q6:为什么别人稳定盈利的交易系统我拿来用却是亏损

    为什么别人稳定盈利的交易系统我拿来用却是亏损:
    原因很多,考虑一点变化的,股市每天都是不同的,人家的稳定盈利当前股市行情趋势和今天不同的,如果一成不变用,是不科学的;
    不同的股市行情,用不同的炒股方法是合理的;

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